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解码市场超额收益的钥匙

在资产定价的学术殿堂里，资本资产定价模型曾长期占据统治地位。它将所有股票的预期收益差异归结为单一的市场贝塔值，仿佛一把万能钥匙。然而，这把钥匙在现实市场的复杂锁孔前，常显得力不从心。小盘股惊人的长期回报、价值股沉稳的超额收益，这些现象让单因子解释陷入窘境。上世纪九十年代，尤金·法玛和肯尼斯·弗伦奇的一篇实证研究，如惊雷般划破沉寂，他们提出的三因子模型，从此改写了投资分析与组合构建的底层逻辑。三因子...

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