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套利定价：破解多因子驱动收益的密码
在资产定价领域，套利定价模型（ArbitragePricingTheory，简称APT）自斯蒂芬·罗斯于1976年提出以来，一直扮演着挑战者与补充者的双重角色。它以更少的人为假设、更强健的经济直觉，为理解证券收益背后的驱动力提供了清晰框架。与传统的资本资产定价模型相比，APT不依赖严格的市场组合概念，而是从无套利这一最根本的市场均衡出发，揭示出资产价格如何由一组共同因子系统性决定。APT的核心思想...
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